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Introduction to Stochastic Integration, Fachbücher von R.J. Williams, K.L. Chung
"Introduction to Stochastic Integration" ist ein umfassendes Fachbuch, das eine klare und zugängliche Einführung in die stochastische Integration und stochastische Differentialgleichungen bietet. Es richtet sich an Studierende und Fachleute, die bereits über Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügen. Das Buch kombiniert die grundlegenden theoretischen Entwicklungen mit praktischen Anwendungen und ist somit ideal für den Einsatz in einem Graduiertenkurs in stochastischer Analysis. Die moderne Herangehensweise an die stochastische Integration wird durch die Definition des stochastischen Integrals für vorhersehbare Integranden und lokale Martingale unterstützt. Zu den behandelten Themen gehören unter anderem die Charakterisierung der Brownschen Bewegung, Hermite-Polynome von Martingalen sowie die Feynman-Kac-Funktional und die Schrödinger-Gleichung. Die zweite Auflage enthält zudem neue Diskussionen über die Cameron-Martin-Girsanov-Transformation und bietet eine Einführung in stochastische Differentialgleichungen, ergänzt durch zahlreiche Übungen für den Unterricht. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für Mathematiker, Statistiker, Ökonomen und Ingenieure, die moderne Werkzeuge der stochastischen Analyse nutzen.
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An Introduction to Stochastic Thermodynamics, Fachbücher von Naoto Shiraishi
"An Introduction to Stochastic Thermodynamics" bietet eine umfassende Einführung in die Grundlagen der stochastischen Thermodynamik, einem zentralen Thema der nichtgleichgewichtigen statistischen Mechanik. Das Buch gliedert sich in drei Hauptteile, die sich mit fundamentalen Konzepten wie stochastischen Prozessen, dem Fluktuationstheorem und der Informationsthermodynamik befassen. Die fortgeschrittenen Themen in den Teilen zwei und drei behandeln autonome Motoren und Motoren mit endlicher Geschwindigkeit und erläutern die Schlüsselkonzepte der aktuellen Forschung in der stochastischen Thermodynamik. Das Buch richtet sich an Leser mit einem grundlegenden Verständnis der statistischen Mechanik und Quantenmechanik und bietet wertvolle Einblicke für Studierende und Forschende, die sich mit den neuesten Entwicklungen in diesem dynamischen Forschungsfeld vertraut machen möchten. Die lebendigen Beschreibungen des Autors fördern das Verständnis und inspirieren dazu, eigene Forschungsprojekte zu beginnen.
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An Introduction to Quantum Stochastic Calculus, Fachbücher von K.R. Parthasarathy"An Introduction to Quantum Stochastic Calculus" bietet eine umfassende Einführung in die Dynamik von Systemen, die den Gesetzen des Zufalls unterliegen, sowohl aus klassischer als auch aus quantenmechanischer Perspektive. Dieses Fachbuch ist eine systematische Untersuchung, die klassische Wahrscheinlichkeitstheorie in einen quantenmechanischen Rahmen integriert. Es beleuchtet die Ursprünge von Ito's Korrekturformeln für die Brownsche Bewegung und den Poisson-Prozess, die durch Kommutationsrelationen oder das Unsicherheitsprinzip erklärt werden können. Darüber hinaus wird die Quantenstochastik als ein Werkzeug vorgestellt, um neue Beziehungen zwischen Fermionen- und Bosonenfeldern zu erkennen. Die Darstellung ist nahezu selbstständig und erfordert lediglich grundlegende Kenntnisse der Operator- und Wahrscheinlichkeitstheorie auf Graduierten-Niveau. Das Buch ist sowohl für Fachleute als auch für Einsteiger in diesem Bereich von grossem Wert und enthält zahlreiche anregende Übungen, die für Studierende von Bedeutung sind.106,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Introduction to Stochastic Processes, Fachbücher von Dharmaraja Selvamuthu, Selvamuthu Dharmaraja"Introduction to Stochastic Processes" ist ein unverzichtbares Lehrbuch für Studierende der Statistik, stochastischen Prozesse, stochastischen Finanzen und Wahrscheinlichkeitstheorie auf Bachelor- und Master-Niveau. Es behandelt alle wichtigen Notationen der Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischen Prozesse, die für Studierende entscheidend sind, um anfängliche Herausforderungen zu bewältigen. Das Buch bietet eine umfassende Diskussion über stochastische Prozesse, einschliesslich Markov- und Nicht-Markov-Prozesse sowie stochastische Kalküle. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Anwendung stochastischer Prozesse in der Finanzwelt, mit drei Kapiteln, die sich mit Optionen, Kreditrisiken und Versicherungen befassen. Organisiert in sechzehn Kapiteln und einem Anhang, führt das Buch die Leser durch eine gut strukturierte Lernreise. Um die Komplexität stochastischer Prozesse vollständig zu erfassen, sollten die Studierenden über fundierte Kenntnisse in der reellen Analyse, linearen Algebra und Differentialgleichungen verfügen. Praktische Beispiele werden durch das gesamte Buch hinweg betont, und die Übungen am Ende jedes Kapitels sind darauf ausgelegt, das Verständnis zu vertiefen. Stochastische Prozesse spielen eine bedeutende Rolle in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und realen Anwendungen.85,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Fachbücher von Damien Lamberton, Bernard LapeyreDas Buch "Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance" bietet eine umfassende und aktuelle Einführung in die mathematische Finanztheorie, insbesondere in die stochastische Integration. Die zweite Auflage baut auf dem klaren und verständlichen Stil der ersten Auflage auf und integriert neue Techniken und Konzepte, die in der Finanzanalyse zunehmend an Bedeutung gewinnen. Es werden zentrale Themen wie Martingale, Arbitrage und Optionsbewertung behandelt, wobei auch moderne Ansätze zur Modellierung von Kreditrisiken und zur Simulation finanzieller Modelle vorgestellt werden. Die Autoren, Bernard Lapeyre und Damien Lamberton, bieten eine fundierte theoretische Grundlage und zahlreiche Übungen, um das Verständnis der komplexen Materie zu fördern. Diese aktualisierte Ausgabe ist besonders wertvoll für Studierende und Fachleute, die sich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der stochastischen Finanzmathematik auseinandersetzen möchten.64,70 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Introduction to Integration Suite Capabilities, Fachbücher von Jaspreet BaggaDas Buch "Introduction to Integration Suite Capabilities" bietet eine umfassende Einführung in die Funktionen der SAP Integration Suite. Es richtet sich an Fachleute, die die Möglichkeiten dieser Integrationsplattform (iPaaS) nutzen möchten, um Geschäftsprozesse zu verbinden und zu automatisieren. Der Autor Jaspreet Bagga führt die Leser durch die verschiedenen Aspekte der SAP Integration Suite, einschliesslich API-Management, Open Connectors und Integration Advisor. Mit praktischen Beispielen und detaillierten Erklärungen wird das Buch zu einer wertvollen Ressource für alle, die das volle Potenzial der SAP Integration Suite ausschöpfen möchten. Die Kapitel sind so strukturiert, dass sie sowohl Entwicklern als auch Architekten und Geschäftsanwendern helfen, ein tieferes Verständnis für die Integrationstechnologien zu entwickeln und deren Anwendung in der Praxis zu erlernen.58,84 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Introduction to Stochastic Calculus, Fachbücher von Rajeeva L. Karandikar, B. V. Rao
"Introduction to Stochastic Calculus" ist ein Fachbuch, das sich mit der Stochastik beschäftigt, einem wichtigen Bereich der Mathematik, der insbesondere in der Finanztechnik und mathematischen Finanzwissenschaft Anwendung findet. Dieses Buch bietet eine umfassende Einführung in die stochastische Integralrechnung und stellt als erstes Werk die pfadabhängigen Formeln für das stochastische Integral vor. Es behandelt das Thema auf eine klare und zugleich rigorose Weise und deckt eine Vielzahl fortgeschrittener Themen ab. Zu den behandelten Inhalten gehören die quadratische Variation, die Ito-Formel und die Emery-Topologie. Darüber hinaus werden kontinuierliche Semi-Martingale angesprochen, um Wachstumsabschätzungen zu erhalten und Lösungen stochastischer Differentialgleichungen mithilfe der Technik der zufälligen Zeitänderung zu untersuchen. Das Buch bietet auch eine Verbindung zwischen der Theorie und der mathematischen Finanzwissenschaft und enthält umfangreiche Informationen zur Darstellung von Martingalen als stochastische Integrale sowie zum zweiten fundamentalen Theorem der Preissetzung von Vermögenswerten. Es richtet sich an Studierende auf Bachelor- und Master-Niveau in den Ingenieur- und Mathematikdisziplinen und dient auch als wertvolle Referenz für angewandte Mathematiker und Statistiker, die sich mit dem Thema vertraut machen möchten.
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Introduction to Stochastic Processes Using R, Fachbücher von Shailaja Deshmukh, Sivaprasad Madhira
Das Fachbuch "Introduction to Stochastic Processes Using R" bietet eine umfassende Einführung in grundlegende stochastische Prozesse, mit einem besonderen Fokus auf Markov-Prozesse. Es beginnt mit einer kurzen Einführung in die Grundlagen stochastischer Prozesse und geht dann detailliert auf Markov-Ketten ein, die als die einfachste und bedeutendste Klasse stochastischer Prozesse gelten. Die Autor:innen erläutern die Theorie der Markov-Ketten, einschliesslich der Klassifikation von Zuständen, der ersten Durchgangsverteilung, der Periodizität und des langfristigen Verhaltens von Markov-Ketten in Bezug auf stationäre und langfristige Verteilungen. Das Buch behandelt typische Beispiele wie den Zufallsweg, das Ruinspiel des Spielers und das Ehrenfest-Modell sowie den Bienaymé-Galton-Watson-Verzweigungsprozess. Darüber hinaus wird die Theorie auf kontinuierliche Zeitparameter ausgeweitet, wobei wichtige Beispiele wie der Poisson-Prozess und verschiedene Geburts- und Sterbeprozesse behandelt werden. Diese Prozesse sind von grundlegender Bedeutung für die Theorie und Anwendungen in Bereichen wie Warteschlangen- und Bestandsmodellen, Bevölkerungswachstum, Epidemiologie und Ingenieursystemen. Das Buch schliesst mit einer Diskussion über den Brownian-Motion-Prozess und dessen Variationen ab.
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Introduction to Stochastic Integration, Fachbücher von R.J. Williams, K.L. Chung"Introduction to Stochastic Integration" ist ein umfassendes Fachbuch, das eine klare und zugängliche Einführung in die stochastische Integration und stochastische Differentialgleichungen bietet. Es richtet sich an Studierende und Fachleute, die bereits über Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügen. Das Buch kombiniert die grundlegenden theoretischen Entwicklungen mit praktischen Anwendungen und ist somit ideal für den Einsatz in einem Graduiertenkurs in stochastischer Analysis. Die moderne Herangehensweise an die stochastische Integration wird durch die Definition des stochastischen Integrals für vorhersehbare Integranden und lokale Martingale unterstützt. Zu den behandelten Themen gehören unter anderem die Charakterisierung der Brownschen Bewegung, Hermite-Polynome von Martingalen sowie die Feynman-Kac-Funktional und die Schrödinger-Gleichung. Die zweite Auflage enthält zudem neue Diskussionen über die Cameron-Martin-Girsanov-Transformation und bietet eine Einführung in stochastische Differentialgleichungen, ergänzt durch zahlreiche Übungen für den Unterricht. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für Mathematiker, Statistiker, Ökonomen und Ingenieure, die moderne Werkzeuge der stochastischen Analyse nutzen.85,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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An Introduction to Stochastic Thermodynamics, Fachbücher von Naoto Shiraishi"An Introduction to Stochastic Thermodynamics" bietet eine umfassende Einführung in die Grundlagen der stochastischen Thermodynamik, einem zentralen Thema der nichtgleichgewichtigen statistischen Mechanik. Das Buch gliedert sich in drei Hauptteile, die sich mit fundamentalen Konzepten wie stochastischen Prozessen, dem Fluktuationstheorem und der Informationsthermodynamik befassen. Die fortgeschrittenen Themen in den Teilen zwei und drei behandeln autonome Motoren und Motoren mit endlicher Geschwindigkeit und erläutern die Schlüsselkonzepte der aktuellen Forschung in der stochastischen Thermodynamik. Das Buch richtet sich an Leser mit einem grundlegenden Verständnis der statistischen Mechanik und Quantenmechanik und bietet wertvolle Einblicke für Studierende und Forschende, die sich mit den neuesten Entwicklungen in diesem dynamischen Forschungsfeld vertraut machen möchten. Die lebendigen Beschreibungen des Autors fördern das Verständnis und inspirieren dazu, eigene Forschungsprojekte zu beginnen.106,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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An Introduction to Quantum Stochastic Calculus, Fachbücher von K.R. Parthasarathy"An Introduction to Quantum Stochastic Calculus" bietet eine umfassende Einführung in die Dynamik von Systemen, die den Gesetzen des Zufalls unterliegen, sowohl aus klassischer als auch aus quantenmechanischer Perspektive. Dieses Fachbuch ist eine systematische Untersuchung, die klassische Wahrscheinlichkeitstheorie in einen quantenmechanischen Rahmen integriert. Es beleuchtet die Ursprünge von Ito's Korrekturformeln für die Brownsche Bewegung und den Poisson-Prozess, die durch Kommutationsrelationen oder das Unsicherheitsprinzip erklärt werden können. Darüber hinaus wird die Quantenstochastik als ein Werkzeug vorgestellt, um neue Beziehungen zwischen Fermionen- und Bosonenfeldern zu erkennen. Die Darstellung ist nahezu selbstständig und erfordert lediglich grundlegende Kenntnisse der Operator- und Wahrscheinlichkeitstheorie auf Graduierten-Niveau. Das Buch ist sowohl für Fachleute als auch für Einsteiger in diesem Bereich von grossem Wert und enthält zahlreiche anregende Übungen, die für Studierende von Bedeutung sind.106,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Introduction to Stochastic Processes, Fachbücher von Dharmaraja Selvamuthu, Selvamuthu Dharmaraja"Introduction to Stochastic Processes" ist ein unverzichtbares Lehrbuch für Studierende der Statistik, stochastischen Prozesse, stochastischen Finanzen und Wahrscheinlichkeitstheorie auf Bachelor- und Master-Niveau. Es behandelt alle wichtigen Notationen der Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischen Prozesse, die für Studierende entscheidend sind, um anfängliche Herausforderungen zu bewältigen. Das Buch bietet eine umfassende Diskussion über stochastische Prozesse, einschliesslich Markov- und Nicht-Markov-Prozesse sowie stochastische Kalküle. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Anwendung stochastischer Prozesse in der Finanzwelt, mit drei Kapiteln, die sich mit Optionen, Kreditrisiken und Versicherungen befassen. Organisiert in sechzehn Kapiteln und einem Anhang, führt das Buch die Leser durch eine gut strukturierte Lernreise. Um die Komplexität stochastischer Prozesse vollständig zu erfassen, sollten die Studierenden über fundierte Kenntnisse in der reellen Analyse, linearen Algebra und Differentialgleichungen verfügen. Praktische Beispiele werden durch das gesamte Buch hinweg betont, und die Übungen am Ende jedes Kapitels sind darauf ausgelegt, das Verständnis zu vertiefen. Stochastische Prozesse spielen eine bedeutende Rolle in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und realen Anwendungen.85,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Introduction to Integration Suite Capabilities, Fachbücher von Jaspreet BaggaDas Buch "Introduction to Integration Suite Capabilities" bietet eine umfassende Einführung in die Funktionen der SAP Integration Suite. Es richtet sich an Fachleute, die die Möglichkeiten dieser Integrationsplattform (iPaaS) nutzen möchten, um Geschäftsprozesse zu verbinden und zu automatisieren. Der Autor Jaspreet Bagga führt die Leser durch die verschiedenen Aspekte der SAP Integration Suite, einschliesslich API-Management, Open Connectors und Integration Advisor. Mit praktischen Beispielen und detaillierten Erklärungen wird das Buch zu einer wertvollen Ressource für alle, die das volle Potenzial der SAP Integration Suite ausschöpfen möchten. Die Kapitel sind so strukturiert, dass sie sowohl Entwicklern als auch Architekten und Geschäftsanwendern helfen, ein tieferes Verständnis für die Integrationstechnologien zu entwickeln und deren Anwendung in der Praxis zu erlernen.58,84 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Introduction to Stochastic Calculus, Fachbücher von Rajeeva L. Karandikar, B. V. Rao"Introduction to Stochastic Calculus" ist ein Fachbuch, das sich mit der Stochastik beschäftigt, einem wichtigen Bereich der Mathematik, der insbesondere in der Finanztechnik und mathematischen Finanzwissenschaft Anwendung findet. Dieses Buch bietet eine umfassende Einführung in die stochastische Integralrechnung und stellt als erstes Werk die pfadabhängigen Formeln für das stochastische Integral vor. Es behandelt das Thema auf eine klare und zugleich rigorose Weise und deckt eine Vielzahl fortgeschrittener Themen ab. Zu den behandelten Inhalten gehören die quadratische Variation, die Ito-Formel und die Emery-Topologie. Darüber hinaus werden kontinuierliche Semi-Martingale angesprochen, um Wachstumsabschätzungen zu erhalten und Lösungen stochastischer Differentialgleichungen mithilfe der Technik der zufälligen Zeitänderung zu untersuchen. Das Buch bietet auch eine Verbindung zwischen der Theorie und der mathematischen Finanzwissenschaft und enthält umfangreiche Informationen zur Darstellung von Martingalen als stochastische Integrale sowie zum zweiten fundamentalen Theorem der Preissetzung von Vermögenswerten. Es richtet sich an Studierende auf Bachelor- und Master-Niveau in den Ingenieur- und Mathematikdisziplinen und dient auch als wertvolle Referenz für angewandte Mathematiker und Statistiker, die sich mit dem Thema vertraut machen möchten.85,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Introduction to Stochastic Processes Using R, Fachbücher von Shailaja Deshmukh, Sivaprasad MadhiraDas Fachbuch "Introduction to Stochastic Processes Using R" bietet eine umfassende Einführung in grundlegende stochastische Prozesse, mit einem besonderen Fokus auf Markov-Prozesse. Es beginnt mit einer kurzen Einführung in die Grundlagen stochastischer Prozesse und geht dann detailliert auf Markov-Ketten ein, die als die einfachste und bedeutendste Klasse stochastischer Prozesse gelten. Die Autor:innen erläutern die Theorie der Markov-Ketten, einschliesslich der Klassifikation von Zuständen, der ersten Durchgangsverteilung, der Periodizität und des langfristigen Verhaltens von Markov-Ketten in Bezug auf stationäre und langfristige Verteilungen. Das Buch behandelt typische Beispiele wie den Zufallsweg, das Ruinspiel des Spielers und das Ehrenfest-Modell sowie den Bienaymé-Galton-Watson-Verzweigungsprozess. Darüber hinaus wird die Theorie auf kontinuierliche Zeitparameter ausgeweitet, wobei wichtige Beispiele wie der Poisson-Prozess und verschiedene Geburts- und Sterbeprozesse behandelt werden. Diese Prozesse sind von grundlegender Bedeutung für die Theorie und Anwendungen in Bereichen wie Warteschlangen- und Bestandsmodellen, Bevölkerungswachstum, Epidemiologie und Ingenieursystemen. Das Buch schliesst mit einer Diskussion über den Brownian-Motion-Prozess und dessen Variationen ab.90,94 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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